銀行的負(fù)債管理面臨哪些金融風(fēng)險(xiǎn)

銀行的負(fù)債管理面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)等。

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：銀行籌資的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自銀行存款的大量提取與流失。銀行存款的急劇流失與銀行存款的種類(lèi)有著密切的關(guān)系。防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)需要銀行把握存款被提取的概率和程度，并保持足夠的流動(dòng)性。具體的防范方法有資金積聚法和資產(chǎn)分配法。這兩種方法運(yùn)用了資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理的思想，通過(guò)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的負(fù)債與流動(dòng)性高的資產(chǎn)進(jìn)行匹配，基本上保證了銀行對(duì)流動(dòng)性的需要。但是，流動(dòng)性和盈利性存在著替代效果，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要求銀行犧牲一些盈利性，客觀上限制了銀行負(fù)債中可利用可投資的比重，從而制約了銀行經(jīng)營(yíng)收益率的提高。

2、利率風(fēng)險(xiǎn)：不同的負(fù)債種類(lèi)對(duì)利率的敏感度是不同的。銀行負(fù)債資金因此可分為“利率敏感性”資金和“利率非敏感性”資金兩大類(lèi)。前一類(lèi)資金對(duì)利率變動(dòng)具有充分的彈性，主要由銀行的非存款資金構(gòu)成，如聯(lián)邦資金、歐洲美元等。后一類(lèi)資金對(duì)利率變動(dòng)反應(yīng)不強(qiáng)烈，主要由銀行的存款資金，特別是傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)吸收的資金構(gòu)成。對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的防范可以應(yīng)用缺口管理這一方法。缺口管理根據(jù)不同利率變化周期，及時(shí)調(diào)整各種利率的資產(chǎn)與負(fù)債。按缺口分析要求具體可分為利率、期限對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)與負(fù)債、浮動(dòng)利率的資產(chǎn)和負(fù)債、固定利率的資產(chǎn)與負(fù)債三大類(lèi)。缺口管理的對(duì)象主要是后兩類(lèi)，它針對(duì)其中固定利率的資產(chǎn)與固定利率的負(fù)債之間數(shù)量上存在的“缺口”，運(yùn)用固定利率負(fù)債來(lái)支持變動(dòng)利率資產(chǎn)。控制利率風(fēng)險(xiǎn)的工具有利率互換、利率上下限、遠(yuǎn)期利率協(xié)議等。

3、匯率風(fēng)險(xiǎn)：銀行在歐洲美元市場(chǎng)上借款時(shí)面臨了匯率風(fēng)險(xiǎn)。硬貨幣(價(jià)值趨升的貨幣)負(fù)債的增多對(duì)銀行相對(duì)不利，軟貨幣負(fù)債的增多則相對(duì)有利。匯率風(fēng)險(xiǎn)的防范可以雙管齊下。一是從資產(chǎn)運(yùn)用著手，將所籌借到的外幣資金盡可能多地用于盈利資產(chǎn)，通過(guò)提高資產(chǎn)收益率來(lái)抵補(bǔ)匯率風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)行匯率“消毒”，運(yùn)用貨幣互換、貨幣期貨、貨幣期權(quán)等工具消除匯率敞口，或者將匯率風(fēng)險(xiǎn)直接轉(zhuǎn)嫁給客戶，如要求貸款獲得方承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)。

4、資本風(fēng)險(xiǎn)：銀行的資金來(lái)源對(duì)銀行資本風(fēng)險(xiǎn)及銀行資本杠桿作用等有著極為重要的影響。在經(jīng)營(yíng)管理中，由于銀行資本的成本高于吸引存款的成本，銀行傾向于不斷提高銀行資本的杠桿作用，即在既定的資本資金前提下吸引盡可能多的存款來(lái)擴(kuò)張銀行資產(chǎn)，達(dá)到增加銀行盈利的目的。在過(guò)高的杠桿作用下，銀行資本與資產(chǎn)的比例便急劇下降，從而導(dǎo)致較高的資本風(fēng)險(xiǎn)。

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